Mudança Média Sem Atraso

8.20 Média móvel exponencial do Zero-Lag A média móvel exponencial de zero-lag (ZLEMA) é uma variação da EMA (veja a Média de Movimento Exponencial), que adiciona um prazo que visa reduzir o atraso na média, de modo a acompanhar de perto os preços atuais. Para um período de N-dia dado, a fórmula é Onde o período de ldquolagrdquo é (N-1) 2. Uma EMA simples aplicada a pontos de linha reta acaba sendo sempre próxima de (N-1) há 2 dias. Então, a idéia de adicionar nesta diferença ldquoclose - closelagrdquo é compensar esse atraso, para fazer a ZLEMA rastrear uma linha reta exatamente. Claro que os dados reais raramente são uma linha reta, mas o princípio é empurrar o ZLEMA para aproximadamente o fechamento atual. O cálculo ainda acaba como vários pesos em cada preço passado. O efeito do termo momentum é fazer preços recentes e pesar bem, e com pesos negativos em termos passados. Therersquos um salto súbito nos pesos no ponto de atraso do momento. Por exemplo, o seguinte gráfico é o peso para N15 (lag point 7). O atraso de EMA em linha reta pode ser calculado facilmente usando a fórmula de energia para o EMA (veja a Média de Movimento Exponencial), aplicado a uma seqüência infinita de preços indo para baixo em 1 por dia e atingindo 0 no dia de hoje. Em seqüências de linha não reta, o atraso não é simples (N-1) 2. Mas variará de acordo com a forma, período de componentes cíclicos, etc. Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Chart é um software livre, você pode redistribuí-lo e modificá-lo de acordo com os termos do GNU General Licença pública, publicada pela Free Software Foundation, quer na versão 3, quer (a seu critério), qualquer versão posterior. no-lag-Triple exponencial Média em movimento (t3) com base em valores de Heiken Ashi Inscrito em Abr 2008 Status: sua mãe 141 Posts oi, Eu leio um artigo em ações e commodities sobre o método de cruzamento de MA final e chama para o uso da média móvel exponencial tripla (que pode ser encontrada em todos os lugares é chamado t3. Eu publicarei algumas versões disso). Que, em seguida, foi feito sem atraso e usa os dados das barras heiken ashi em vez de barras normais para torná-lo extremamente suavizado. Atendendo ao artigo, este é o melhor MA. Se alguém pode fazer este MA ou tiver um por favor, poste-o. Eles deram a fórmula para fazê-lo, mas não para metatrader. Se alguém puder transmitir a fórmula de uma plataforma para outra, fale-me e publicarei a fórmula necessária para obter esse indicador nesse programa. Os programas que eu tenho a fórmula para o TEMO de quotZero-lag (média móvel exponencial tripla) com base nos valores de Heiken Ashi são os seguintes: - Metastock - TradeStation - eSignal - AmiBroker - CQG - Wealth-Lab - NeuroshellTrader - Blocks - AspenGraphics - StrataSearch - AIQ - NinjaTrader - TDAmeritrade - Tickquest Neoticker - Gensis - TradingSolution - MrSwing - VT Trader para CMS, obviamente, eu quero esse indicador para MT4, e uma vez que eu obtenha este indicador, vou projetar um sistema de negociação com ele e torná-lo público Sinceramente, A para O LEX PS A partir do que me foi dito, o indicador que eu postei intitulado quotT3quot pode ter um problema com ele, então se você tentar um que eu postei mabye tente os outros dois T3.mq4 3 KB 1,989 download Junte-se novembro 2007 Status: Tentando o modo manual novamente 2.209 Posts você tem um exemplo do que a saída deve se parecer com as barras Heiken Ashi contêm 4 componentes, 2 para fazer o pavio e 2 para fazer a barra. Você usa o valor mais alto, o valor mais baixo ou o que deseja criar o seu indicador. SkyNet é autoconhecida Iniciou-se em março de 2006 Status: negocie a reação não a notícia 8,638 Posts O preço é o único quotno-lagquot qualquer coisa. It8217s é verdade que quanto maior o atraso, menos sensível é o indicador de movimentos súbitos de preços, e mais tarde o sinal de entrada ocorre. Mas uma entrada posterior em um movimento não é necessariamente inferior, pois fornece maior confirmação de que ocorreu uma inversão. O compromisso é este: como regra geral, a entrada antecipada resulta em maior tamanho de vitória, mas menor taxa de ganhos mais tarde, a entrada ao contrário. Isso, obviamente, pressupõe que ambos usam o mesmo método de saída. Melhorar a suavidade reduz o risco de sinais quotfalsequot causados ​​por ziguezague, mas deve ser lembrado que os indicadores são derivados do preço (eles são um sintoma, não uma causa), e esse preço é o resultado do fluxo de pedidos criado pelo sentimento. Por isso, uma inversão inesperada, ou uma reversão antecipada que não passa a lugar 8211 são, em última análise, o resultado do sentimento, e não o resultado de uma falta de suavidade. Alguns anos atrás, eu olhei para um conjunto de indicadores proprietários desenvolvido por Mark Jurik, que ele afirmou ser superior ao Tillson8217s T3: maior precisão (proximidade com os dados originais), menos lag (sinais anteriores), lisura melhorada (menos quotrandomquot zigzagging) e Menor atraso (overshoot cria sinais falsos quando o preço muda de direção de repente). Para qualquer um, que interessados: jurikresdownproductguide. pdf Nota aos moderadores: nunca entrei com o Sr. Jurik e não tenho afiliação financeira a nenhuma pesquisa ou produtos. Não estou endossando nenhum de seus produtos aqui. Tudo isso se lê de forma muito promissora. No entanto, executei alguns testes de rentabilidade (embora em índices de ações em vez de gráficos de Forex) em EMA T3 versus EMA suavizadas e me convenci de que quaisquer benefícios oferecidos pelo T3 não eram suficientemente grandes para serem estatisticamente significativos. O próprio Heikin-Ashi é um processo de média que apresenta atraso. Indicadores ou estudos que resumem dados passados ​​(por exemplo, MAs, Heikin-Ashi, velas TF mais longas) empregam muito o mesmo processo e criam a mesma quantidade de cálculo como cálculo integral. Quanto menos recente os dados estão sendo resumidos, maior o fator de atraso. Por outro lado, os indicadores que são cobrados como líderes (por exemplo, osciladores como RSI, estocástico) tomam diferenças, que calcula a taxa de mudança (aceleração da cicatrização) e, portanto, é semelhante ao cálculo diferencial. Daí eles podem causar falsos sinais de reversão, o resultado de serem questover-responsivequot a simples desacelerações durante um movimento. MACD é um bom exemplo de quothybridquot que emprega ambos os processos. Os dois EMAs (12 e 26) apresentam atraso, mas a diferença entre os dois desloca isso. Em seguida, o EMA (9) usado para criar a linha de sinal introduz um segundo atraso, mas a diferença entre MACD e a linha de sinal para criar o histograma novamente expõe isso. O resultado é uma versão suavizada do preço que essencialmente funciona da mesma forma que os indicadores de quitação ou Jurik ou T3. Olá. Basta encontrar esta mensagem antiga solicitando um inid MT4 que implementa T3 em velas de HA. Você já encontrou tal ind. Se não, você ainda está interessado em encontrar esse tipo de ola, eu leio um artigo em ações e commodities sobre o método de cruzamento de MA final e exige o uso da média móvel exponencial tripla (que pode Seja encontrado em todos os lugares chamado t3. Vou publicar algumas versões dele). Que, em seguida, foi feito sem atraso e usa os dados das barras heiken ashi em vez de barras normais para torná-lo extremamente suavizado. Atendendo ao artigo, este é o melhor MA. Se alguém pode fazer este MA ou tiver um por favor, poste-o. Eles deram a fórmula para fazê-lo, mas não para metatrader. Se alguém puder transmitir o indicador de média móvel de Zero-Lag. Você terá acesso a todas as coisas da Igorad. A versão comercial inclui pctfilter. Aqui: o que o programador diz sobre isso: Este é provavelmente o melhor indicador relacionado ao MA que eu já vi. É como uma máquina de manchar dinheiro. Estou tentando construir uma EA. Testei a estratégia manualmente em dois pares AUDUSD e GBPUSD e fiquei espantado com os resultados. Você poderia me informar como posso obter a versão comercial Este indicador pode ser equivalente a milhares de dólares ou mesmo mais. Muito obrigado, Al Este é provavelmente o melhor indicador relacionado ao MA que já vi. É como uma máquina de manchar dinheiro. Estou tentando construir uma EA. Testei a estratégia manualmente em dois pares AUDUSD e GBPUSD e fiquei espantado com os resultados. Você poderia me informar como posso obter a versão comercial Este indicador pode ser equivalente a milhares de dólares ou mesmo mais. Muito obrigado, Al Pode você publicar um link para onde o NonLagMA v7.1 pode ser comprado com desconto. Inscrito em Ago 2006 Status: AKA DareDevil 527 Posts Aparsai. Estou feliz por você gostar. Ok, o comentário do programador que colo aqui não é mesmo para nonlagma, mas para outro MA, ele acabou de programar, encontrei mais avanço. Mas, talvez seja só eu quem não configurou o nonlagma. Acho que devemos manter esta discussão em privado, senhor. PM me, eu vou te contar mais. Tenho mais tendências seguindo ideias que não quero compartilhar publicamente. Ou registre-se no meu site. Todos os seguidores de tendência CONHECIDOS serão apenas bem-vindos. Clique no meu avatar para o link. Inclui você MuddBudha e MR. Tendência. Vocês são ambos bem-vindos e eu vou deixar vocês me referirem outros seguidores de tendências. Desculpe o resto. Seja conhecido publicando algo interessante. Este é provavelmente o melhor indicador relacionado ao MA que eu já vi. É como uma máquina de manchar dinheiro. Estou tentando construir uma EA. Testei a estratégia manualmente em dois pares AUDUSD e GBPUSD e fiquei espantado com os resultados. Você poderia me informar como posso obter a versão comercial Este indicador pode ser equivalente a milhares de dólares ou mesmo mais. Muito obrigado, Al O que quis dizer é que uma média móvel por definição tem que demitir-se (uma vez que é uma quota-média). Pequenos truques como ExponentialWeightedHulletc etc etc podem reduzir o atraso. Simplesmente não pode obtê-lo a zero sem que ele apenas se torne o próprio preço. É isso aí. É apenas se você disse que o indicador de média móvel em redução reduzida seria mais neste ponto. Eu posso ouvi-lo. Desculpe se eu não consegui-lo corretamente em primeiro lugar. Você está certo. Estas não são 100 médias móveis com atraso zero. No entanto, isso é o que eles são chamados de livros de texto e é assim que os desenvolvedores de tais indicadores os chamam. Eu estava procurando por esse indicador, então não tive escolha senão chamar isso da maneira como ele é chamado. Este é provavelmente o melhor indicador relacionado ao MA que eu já vi. É como uma máquina de manchar dinheiro. Estou tentando construir uma EA. Testei a estratégia manualmente em dois pares AUDUSD e GBPUSD e fiquei espantado com os resultados. Você poderia me informar como posso obter a versão comercial Este indicador pode ser equivalente a milhares de dólares ou mesmo mais. Muito bem, Al. O que você está falando aqui. A versão comercial ou a publicação aqui é obrigada por qualquer conselho. Don Life é caro, mas inclui uma viagem livre ao redor do sol.